Ответы на тесты по теме Экономика

Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!

Спецификация запаздываний применительно к переменным в модели называется:

лаговой структурой

Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются:

тесно коррелированными

Первое условие Гаусса-Маркова заключается в том, что __________________ для любого i.

М (ui) = 0

В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна:

2

Идентификация модели СС (2) сводится к решению системы двух __________________ уравнений.

нелинейных

Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на:

данных

Строгая линейная зависимость между переменными — ситуация, когда __________________ двух переменных равна 1 или -1.

выборочная корреляция

При рассмотрении спектральной плотности ограничиваются значениями ω, лежащими в пределах

от 0 до π

Функция Кобба-Дугласа называется:

производственной функцией

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется:

нулевой гипотезой

Тест Глейзера устанавливает наличие __________________ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной.

нелинейной

Чем больше число наблюдений, тем __________________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона.

уже

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен:

yi — (a + bxi)

Модель парной регрессии — __________________ модель зависимости между двумя переменными.

линейная

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________________ при p-процентном уровне значимости.

критическим значением теста

Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет __________________ смещение.

отрицательное

Функция спроса y = a xb pg n может быть линеаризована посредством

логарифмирования

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной __________________ случайной величины.

ошибкой

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает __________________ свободы в выборке.

одну степень

Выборочная корреляция является __________________ теоретической корреляции.

оценкой

<