Ответы на тесты по теме Экономика

Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!

Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:

переменным

Гетероскедастичность приводит к __________________ оценок параметров регрессии по МНК.

неэффективности

Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

n — m — 1

В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно:

2

Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член uк коррелирует с:

Uк-1

Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о:

временном ряде

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на __________________ единиц.

4

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

уменьшается

В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен:

rх;у2

Если нулевая гипотеза Н0: β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 — это:

β≠β0

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса-Маркова, приводит к потере свойства __________________ оценок.

эффективности

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

n-m-1

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

объясняющей

Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:

выборочная корреляция

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

0 и 4

Для отношения RSS2/RSS1 в рамках теста Голдфелда-Квандта проводят тест

Фишера

В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой uk+1 = __________________, где ρ — константа, ek+1 — новый случайный член.

ρuk + e k+1

В функции Кобба-Дугласа вида log Y = a + b1 log k + b2 log l (k — индекс затрат капитала, l — индекс затрат труда) роль замещающей переменной для показателя технического прогресса играет:

log k

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия __________________ переменных.

не включенных в уравнение

В авторегрессионной схеме первого порядка uкн = рuк + ek предполагается, что значение ek в каждом наблюдении:

не зависит от его значений во всех других наблюдениях

<