Ответы на тесты по теме Экономика
Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!
Тест Фишера является:
односторонним
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
состоятельной
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
невыполнимой
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:
одинакова для всех
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
0
Остатки значений log y __________________ остатков значений y.
значительно меньше
Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
TSS = RSS + ESS
Если F-статистика Фишера превысит критическое значение F
значимой
, то регрессия считается:
минус
Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________________ количество оцениваемых коэффициентов.
прогноз сделан успешно
Для линеаризации функции Кобба-Дугласа необходимо предварительно обе части уравнения
разделить на L
О наличии данной частоты в спектре временного ряда свидетельствует __________________ спектральной плотности.
пик на графике
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
не уменьшается
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:
n
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
трудноизмерима
Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
зависимой переменной
Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют:
смещением
В авторегрессионной схеме первого порядка зависимость между последовательными случайными членами описывается формулой u
ρuk + e k+1
Эксперимент по методу Монте-Карло — искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
статистических методов
Нижний индекс переменной (t-s) означает, что она является:
лаговой
<