Ответы на тесты по теме Экономика
Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!
Автокорреляция первого порядка — ситуация, когда случайный член u
Uк-1
Для применения теста Зарембки необходимо
временном ряде
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно:
одному
Автокорреляция — нарушение __________________ условия Гаусса-Маркова.
третьего
Совокупность фиктивных переменных — некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
набора категорий
Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее:
математическим ожиданием
В авторегрессионной схеме первого порядка u
не зависит от его значений во всех других наблюдениях
Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
род ошибки
Функция цены — функция, где аргументом является __________________, а значением функции — цена ошибки.
β≠β0
Если нулевая гипотеза Н
эффективности
Фиктивная переменная — переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
0 или 1
На больших временах __________________ факторы описываются монотонной функцией.
долговременные
Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана __________________ данных.
стохастической природой
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
датчика случайных чисел
Для отношения RSS
Фишера
Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание __________________ отклонений этих величин от их средних значений.
произведения
В модели парной регрессии у
4
= 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на __________________ единиц.
законом распределения
Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________________ случайной величины.
дисперсия
Мерой разброса значений случайной величины служит:
уменьшается