Ответы на тесты по теме Экономика

Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!

Модель Бокса-Дженкинса — это модель ...

АРПСС

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Кейгана

Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле __________________, ek — остатки в наблюдениях.

cov (ek-1, ek) / var (ek-1)

Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо __________________ факторов.

дискретных

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает __________________ изменяется y при увеличении x на одну единицу.

на сколько единиц

Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается:

решетчатым методом

Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая __________________ среди всех несмещенных оценок.

наименьшую дисперсию

В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна:

1

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________________ дисперсией зависимой переменной.

объясненной

Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

малое стандартное отклонение

Марковский процесс описывается моделью

АР (1)

Метод Кокрана-Оркатта — компьютерный итерационный метод устранения

автокорреляции

Второе условие Гаусса-Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________________ в каждом наблюдении.

постоянна

Как правило в эталонной категории

все фиктивные переменные равны 0

Значение оценки является:

случайной величиной

Для регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно:

е=3

Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет:

выявить неслучайную составляющую

На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием __________________ факторов.

долговременных и циклических

Критерий серий, основанный на медиане, позволяет:

выявить неслучайную составляющую

Метод скользящего среднего относятся к __________________ методам выделения неслучайной составляющей.

алгоритмическим

<