Мы сделаем любые работы, тесты, практические, рефераты, курсовые, дипломные работы на отлично, на самой крупной бирже студенческих работ !

Ответы на тесты по теме Экономика

Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!


Модель Бокса-Дженкинса — это модель ...

АРПСС


Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Кейгана


Оценка ρ, полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка рассчитывается по формуле __________________, ek — остатки в наблюдениях.

cov (ek-1, ek) / var (ek-1)


Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо __________________ факторов.

дискретных


Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает __________________ изменяется y при увеличении x на одну единицу.

на сколько единиц


Оценка параметров в лаговой структуре Койка делается:

решетчатым методом




Эффективная оценка — несмещенная оценка, имеющая __________________ среди всех несмещенных оценок.

наименьшую дисперсию


В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна:

1


Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________________ дисперсией зависимой переменной.

объясненной


Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет

малое стандартное отклонение


Марковский процесс описывается моделью

АР (1)


Метод Кокрана-Оркатта — компьютерный итерационный метод устранения

автокорреляции


Второе условие Гаусса-Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________________ в каждом наблюдении.

постоянна




Как правило в эталонной категории

все фиктивные переменные равны 0


Значение оценки является:

случайной величиной


Для регрессии второго порядка y = 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно:

е=3


Критерий восходящих и нисходящих серий позволяет:

выявить неслучайную составляющую


На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием __________________ факторов.

долговременных и циклических


Критерий серий, основанный на медиане, позволяет:

выявить неслучайную составляющую


Метод скользящего среднего относятся к __________________ методам выделения неслучайной составляющей.

алгоритмическим