Ответы на тесты по теме Экономика

Для более эффективного поиска следует вводить 2-3 ключевых слова из вопроса !!!

На первом этапе применения теста Голдфелда-Квандта в выборке все наблюдения

Упорядочиваются по возрастанию х

Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется:

объясняющая переменная

Число степеней свободы (верхнее и нижнее) для отношения RSS2 / RSS1 в тесте Голдфелда-Квандта равно:

n' — k — 1

Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом

детерминации

Коэффициент детерминации равен __________________ выборочной корреляции между y и a + bx.

квадрату

Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило, ...

неэффективными

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):

в 4 раза

Коэффициент ранговой корреляции имеет дисперсию

1/ (n — 1)

Коэффициент Тейла служит критерием

успешности сделанного прогноза

Процесс СС (2) имеет автокорреляционную функцию, которая:

обращается в ноль после некоторой точки

Набор категорий представляет собой конечный набор __________________ событий.

взаимоисключающих

Авторегрессионная схема называется схемой первого порядка, если описываемое __________________ равно 1.

максимальное запаздывание

В модели АР (1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна:

0

Для выполнения теста Чоу используется распределение

Фишера

Второе условие Гаусса-Маркова заключается в том, что ...

s2 (ui) — не зависит от i

Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью __________________ переменных.

фиктивных

В экономике отрицательная автокорреляция встречается __________________ положительная.

гораздо реже, чем

Итерационные методы — компьютерные __________________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели.

сходящиеся

Коэффициент Тейла основан на расчете

среднеквадратичного значения ошибки прогноза приростов

Сумма квадратов остатков всех наблюдений — __________________ сумма квадратов отклонений.

остаточная

<